유동성커버리지비율

유동성커버리지비율

 

 

유동성커버리지비율(LCR; Liquidity Coverage Ratio)은 단기 유

동성 규제비율로서 은행이 유동성 부족에 대비하여 보유한 고유

동성자산 규모를 30일간의 유동성스트레스 시나리오 하에서 

예상되는 순현금유출액으로 나눈 비율이다. LCR의 산식은 ‘고유

동성자 산 / 향후 30일간 순현금유출액(현금유출액 - 현금유입액

) × 100’이다. 분자의 고유동성 자산은 현금은 물론 정부 및 중앙

은행이 발행하는 채무증권, 은행이 중앙은행에 예치한 지급준비금

 등으로 구성된다. 분모의 순현금유출액은 30일 동안의 심각한 위

기상황에서 발생할 것으로 예상되는 현금유출액에서 현금유입액을 

차감하여 산출한다. 바젤은행감 독위원회(BCBS)가 요구하는 최저 LCR

 수준은 2015년에 60%이며 매년 10% 포인트씩 높아져

서 2019년에는 100%를 준수해야 한다.